Moving Average Indicator Die gleitenden Mittelwerte liefern ein objektives Maß für die Trendrichtung, indem die Preisdaten geglättet werden. In der Regel berechnet mit Schlusskursen, kann der gleitende Durchschnitt auch mit Median verwendet werden. typisch. Gewichteten Abschluss. Und hohe, niedrige oder offene Preise sowie andere Indikatoren. Kürzere bewegliche Durchschnitte sind empfindlicher und identifizieren neue Trends früher, geben aber auch mehr falsche Alarme. Längere bewegte Durchschnitte sind zuverlässiger, aber weniger reagierend, nur Abholung der großen Trends. Verwenden Sie einen gleitenden Durchschnitt, der die Hälfte der Länge des Zyklus, den Sie verfolgen. Wenn die Peak-to-Peak-Zykluslänge ungefähr 30 Tage beträgt, dann ist ein 15 Tage gleitender Durchschnitt geeignet. Wenn 20 Tage, dann ein 10 Tage gleitender Durchschnitt geeignet ist. Einige Händler werden jedoch 14 und 9 Tage gleitende Durchschnitte für die oben genannten Zyklen in der Hoffnung der Erzeugung von Signalen etwas vor dem Markt verwenden. Andere favorisieren die Fibonacci-Zahlen von 5, 8, 13 und 21. 100 bis 200 Tage (20 bis 40 Wochen) gleitende Durchschnittswerte sind für längere Zyklen 20 bis 65 Tage (4 bis 13 Wochen) gleitende Mittelwerte sind für Zwischenzyklen und 5 beliebt Bis 20 Tage für kurze Zyklen. Das einfachste gleitende Mittelsystem erzeugt Signale, wenn der Kurs den gleitenden Durchschnitt überquert: Gehen Sie lange, wenn der Kurs über dem gleitenden Durchschnitt von unten über den Kurs geht. Gehen Sie kurz, wenn der Kurs unter den gleitenden Durchschnitt von oben geht. Das System ist anfällig für whipsaws in ranging-Märkte, mit Preis-Kreuzung hin und her über den gleitenden Durchschnitt, wodurch eine große Anzahl von falschen Signalen. Aus diesem Grund verwenden gleitende Durchschnittssysteme normalerweise Filter zur Verringerung von Peitschenhieben. Komplexere Systeme verwenden mehr als einen gleitenden Durchschnitt. Zwei Moving Averages verwendet einen schnelleren gleitenden Durchschnitt als Ersatz für Schlusskurs. Drei Moving Averages beschäftigen einen dritten gleitenden Durchschnitt, um festzustellen, wann der Preis reicht. Multiple Moving Averages verwenden eine Serie von sechs schnell bewegten Durchschnitten und sechs langsam bewegten Durchschnitten, um einander zu bestätigen. Displaced Moving Averages sind nützlich für Trendfolgen, wodurch die Anzahl der Whipsaws reduziert wird. Keltner-Kanäle verwenden Banden, die in einem Vielfachen des durchschnittlichen wahren Bereichs gezeichnet sind, um gleitende Durchschnittsübergänge zu filtern. Die populäre MACD (Moving Average Convergence Divergence) - Anzeige ist eine Variation der beiden Moving-Average-System, aufgetragen als ein Oszillator, der den langsam bewegten Durchschnitt von dem schnell bewegten Durchschnitt subtrahiert. Es gibt mehrere verschiedene Arten von gleitenden Durchschnitten, jeweils mit ihren eigenen Besonderheiten. Einfache gleitende Mittelwerte sind am einfachsten zu konstruieren, aber auch am anfälligsten für Verzerrungen. Gewichtete gleitende Durchschnitte sind schwer zu konstruieren, aber zuverlässig. Exponentielle gleitende Durchschnitte erreichen die Vorteile der Gewichtung kombiniert mit der Leichtigkeit der Konstruktion. Wilder gleitende Durchschnitte werden hauptsächlich in Indikatoren verwendet, die von J. Welles Wilder entwickelt wurden. Im Wesentlichen die gleiche Formel wie exponentielle gleitende Durchschnitte, verwenden sie unterschiedliche Gewichtungen mdash, für die Benutzer zu berücksichtigen müssen. Indikatorbedienfeld zeigt, wie Sie Bewegungsdurchschnitte einrichten. Die Defaulteinstellung ist ein 21 Tage exponentieller gleitender Durchschnitt. Wir sind darauf bedacht, Zeitzyklen in Modul 9 zu diskutieren, wo wir auch die Elliott-Welle betrachten. Allerdings sind gleitende Durchschnitte in Zyklen gebunden, so dass ich sie hier erwähnen muss. Viele Leute haben beobachtet, dass die Preise in Zyklen bewegen, und einer der offensichtlichsten Zyklen ist der monatliche Zyklus auf dem Rohstoffmarkt, wo Verträge werden jeden Monat abgerechnet. In Bezug auf Handelstage ist dies ein 20 oder 21 Tage Zyklus. Zyklen neigen auch dazu, mit längeren und kürzeren Zyklen um den Faktor zwei in Verbindung zu stehen, so dass Sie nach einem 20-tägigen Zyklus auch einen 10-tägigen und einen 40-tägigen Tag betrachten würden. Sie finden dieses Konzept angewendet überall, wenn Händler die Anzahl der Tage für ihre gleitende durchschnittliche Analyse. Die gleitenden Durchschnitte sind im Wesentlichen geglättete Preislinien, und sie können verwendet werden, um die Zyklen eines bestimmten Marktes zu identifizieren. Sie sollten für Zyklen auf drei oder vier Monate zu suchen, zum Beispiel Silber-Futures typischerweise den Handel in einem 13-Wochen-Zyklus. Aber der Dow Jones Industrial Average hat einen dominanten kurzfristigen Zyklus, der vier Monate lang ist. Für einen bestimmten Vorrat oder Gebrauchsgut ist die Länge der Zyklen normalerweise fest, so würden Sie wouldn8217t einen Dreimonatszyklus gefolgt von einem Viermonatszyklus haben. Der 30 Tage gleitende Durchschnitt ist ein nützliches Werkzeug, um die Preislinie zu glätten und Ihnen zu ermöglichen, zu sehen, wo diese Zyklen auftreten. Wöchentliche Regel Wenn es um Zyklen geht, gibt es einen Trend nach dem System, der noch leichter als der gleitende Durchschnitt ist, und der gute Ergebnisse auf dem Futures-Markt hat. In seiner ursprünglichen Form nannte es die vierwöchige Regel, und es wurde im Jahre 1970 erkannt, als verschiedene Rohstoffhandelsysteme des Tages verglichen wurden, und es wurde als das erfolgreichste gefunden. Jetzt war dies zu einer Zeit, als sie didn8217t haben unseren Vorteil der Computer-Rechenleistung, aber sie fanden, dass Kanal-Breakout-Systeme wie die Vier-Wochen-Regel und gleitenden Durchschnitt Crossover-Systeme waren die besten. Die Vier-Wochen-Regel besagt, dass, wenn der Preis mehr als die vorherigen vier Wochenhöhen ist, kaufen Sie lange und decken Ihre Shorts, wenn der Preis unter den letzten vier Wochen Tiefs ist, verkaufen Sie Ihre Long-Positionen und geben Sie kurze. Wie Sie sehen können, handeln Sie entweder lange oder kurze Positionen die ganze Zeit, was bedeutet, dass Sie immer in der einen oder anderen sein werden. Da es sich um einen Trend nach System, und Märkte don8217t Trend die ganze Zeit, die ursprüngliche Vier-Wochen-Regel ist wahrscheinlich, dass Sie in und aus Positionen während einer seitlichen oder Bereich gebunden Zeitraum gepeitscht. Ein Vorschlag ist, ihn zu ändern, indem man eine kürzere Zeitspanne benutzt, um die Gewerke zu beenden. Sie müssten noch einen Ausbruch in den letzten vier Wochen, um einen Handel geben, aber Sie könnten nach ein oder zwei Wochen in die entgegengesetzte Richtung zu verlassen. Sie würden dann eine andere Stellung auf dem Markt einnehmen, bis der Preis höher oder niedriger war als alle vier Wochen. Der Grund, es funktioniert, weil es eindeutig Trend nach, und erfordert, dass Sie in einem Handel auf der rechten Seite jeder Trend, der geschieht. Es hat den zufälligen Vorteil, dass es doesn8217t über den Handel Ihr Konto, so dass Sie don8217t Abfälle zu viel in Provisionen. It8217s wie alle Tendenz folgendes System, in dem es nie die absolute Oberseite oder Unterseite des Marktes erwerben wird, aber ich denke nicht, dass ein system8217s erfunden wurde, das das konsequent tun kann. It8217s sicherlich leicht zu folgen, mit oder ohne Computer, und eindeutig. Obwohl die vierwöchige Regel gut funktioniert, da sie mit einem Zyklus der Rohstoffmärkte zu tun hat, gibt es nichts zu stoppen Sie versuchen, das gleiche Prinzip über verschiedene Längen der Zeit. Wenn Sie eine kürzere Zeitspanne wie zwei Wochen gewählt haben, wäre das System empfindlicher und machen mehr Trades, so müssen Sie experimentieren, um zu sehen, was am besten funktioniert. Wenn Sie dachten, dass der Markt vor allem in einer Reihe zu bleiben, könnten Sie stattdessen verlängern die Anzahl der benötigten Wochen, so zu acht, so dass Sie einen echten Ausbruch, wenn Sie handelten. Eine andere Möglichkeit, dieses System zu nutzen, ist einfach als Bestätigung für ein anderes Handelssignal. Bevor Sie den beabsichtigten Handel durchführen, würden Sie diese Regel konsultieren, um zu sehen, ob sich der Markt in die richtige Richtung bewegt. Die vierwöchige Regel ist nicht anspruchsvoll, und es ist leicht zu verstehen. It8217s wahrscheinlich nicht wert, die Feinabstimmung des Systems von vier Wochen (20 Tage) bis 19 Tage oder 21 Tage, aber eine Änderung wie vorgeschlagen, bis zu zwei Wochen würde einen Unterschied machen, und Sie müssten sehen, ob es ein Vorteil war Für den Markt, den Sie handelten. Dieser Eintrag wird natürlich abgelegt. Sie können alle Antworten auf diesen Eintrag durch den RSS 2.0 Feed verfolgen. Sie können eine Antwort hinterlassen. Oder trackback von Ihrer eigenen site. Introduction Ein Zyklus ist ein Ereignis, wie ein Preis hoch oder niedrig, das sich regelmäßig wiederholt. Zyklen bestehen in der Wirtschaft, der Natur und den Finanzmärkten. Der grundlegende Konjunkturzyklus umfasst einen konjunkturellen Abschwung, Boden, Konjunkturaufschwung und Top. Zyklen in der Natur schließen die vier Jahreszeiten und Solartätigkeit (11 Jahre) ein. Zyklen sind auch Teil der technischen Analyse der Finanzmärkte. Die Zyklus-Theorie behauptet, dass zyklische Kräfte, sowohl lange als auch kurze, die Kursbewegungen an den Finanzmärkten treiben. Preis - und Zeitzyklen werden verwendet, um Wendepunkte zu antizipieren. Lows werden normalerweise verwendet, um die Zykluslänge zu definieren und dann zukünftige Zyklus-Tiefstände zu projizieren. Obwohl es Beweise gibt, dass Zyklen tatsächlich existieren, ändern sich die Zyklen im Laufe der Zeit und verschwinden manchmal sogar. Während dies klingt entmutigend, Trend ist die gleiche Weise. Es gibt in der Tat Hinweise, dass die Märkte Trend. Aber nicht immer. Der Trend verschwindet, wenn die Märkte sich in eine Handelsspanne bewegen und kehrt zurück, wenn die Preise die Richtung ändern. Zyklen können auch verschwinden und sogar invertieren. Erwarten Sie keine Zyklusanalyse, um Reaktionshochs oder Tiefs zu bestimmen. Stattdessen sollte die Zyklusanalyse in Verbindung mit anderen Aspekten der technischen Analyse verwendet werden, um Wendepunkte vorwegzunehmen. Der perfekte Zyklus Das Bild unten zeigt einen perfekten Zyklus mit einer Länge von 100 Tagen. Nicht alle Zyklen sind so gut definiert. Das ist nur ein Entwurf für den idealen Zyklus. Der erste Peak ist bei 25 Tagen und der zweite Peak bei 125 Tagen (125-2500). Der erste Zyklus niedrig ist bei 75 Tagen und der zweite Zyklus niedrig bei 175 Tagen (auch 100 Tage später). Beachten Sie, dass der Zyklus die X-Achse bei 50, 100 und 150 kreuzt, was alle 50 Punkte oder ein halber Zyklus ist. Phase. Position des Zyklus zu einem bestimmten Zeitpunkt. Dieser Zyklus ist bei .95 am Tag 20. Wendepunkt. Hier kreuzt die Zykluslinie die X-Achse. Amplitude. Höhe des Zyklus von X-Achse zu Spitze oder Trog. Länge. Abstand zwischen Zyklushöhen oder Zykluslängen Zykluskennlinie Zykluslänge. Tiefen werden gewöhnlich verwendet, um die Länge eines Zyklus zu definieren und den Zyklus in die Zukunft zu projizieren. Ein Zyklus hoch kann irgendwo zwischen den Zyklus-Tiefs erwartet werden. Übersetzung . Zyklen fast nie Peak auf den genauen Mittelpunkt noch Trog im erwarteten Zyklus niedrig. Meistens treten Spitzen vor oder nach dem Mittelpunkt des Zyklus auf. Richtige Übersetzung ist die Tendenz der Preise zu Spitzenzeiten in den letzten Teil des Zyklus während Bullenmärkte. Umgekehrt ist die linke Übersetzung die Tendenz der Preise, in der vorderen Hälfte des Zyklus während der Baisse zu spitzen. Die Preise neigen dazu, später in den Bullenmärkten und früher in den Märkten zu spitzen. Oberschwingungen. Größere Zyklen können in kleinere und gleiche Zyklen zerlegt werden. Ein 40-Wochen-Zyklus teilt sich in zwei 20-Wochen-Zyklen. Ein 20-Wochen-Zyklus teilt sich in zwei 10-Wochen-Zyklen. Manchmal kann sich ein größerer Zyklus in drei oder mehr Teile teilen. Die Umkehrung ist auch wahr. Kleine Zyklen können sich in größere Zyklen vervielfachen. Ein 10-Wochen-Zyklus kann Teil eines größeren 20-Wochen-Zyklus und ein noch größeres 40-Wochen-Zyklus sein. Schachteln. Ein Zyklus niedrig wird verstärkt, wenn mehrere Zyklen gleichzeitig eine Mulde signalisieren. Die 10-wöchigen, 20-wöchigen und 40-wöchigen Zyklen sind verschachtelt, wenn sie alle Trog zur gleichen Zeit. Inversionen. Manchmal tritt ein Zyklus hoch auf, wenn ein Zyklus niedrig sein sollte und umgekehrt. Dies kann passieren, wenn ein Zyklus hoch oder niedrig übersprungen wird oder minimal ist. Ein Zyklus niedrig kann kurz oder fast nicht vorhanden sein in einem starken Aufwärtstrend. Ebenso können Märkte schnell fallen und überspringen einen Zyklus hoch bei starken Rückgängen. Inversionen sind deutlicher mit kürzeren Zyklen und weniger häufig mit längeren Zyklen. Zum Beispiel könnte man mehr Inversionen mit einem 10-Wochen-Zyklus erwarten als ein 40-Wochen-Zyklus. Datenkategorien Die Datenpunkte eines Preisschaubildes lassen sich in drei Kategorien aufteilen: Trend, zyklisch oder zufällig. Trending Datenpunkte sind Teil einer nachhaltigen direktionalen Bewegung, in der Regel nach oben oder unten. Zyklische Datenpunkte sind wiederkehrende Umleitungen vom Mittelwert. Diversions treten auf, wenn die Preise über oder unter dem Mittelwert liegen. Zufällige Datenpunkte sind Rauschen, die in der Regel durch Intraday oder tägliche Volatilität verursacht werden. Zyklen können gefunden werden, indem Trend und zufälliges Rauschen aus den Preisdaten entfernt werden. Zufällige Datenpunkte können entfernt werden, indem die Daten mit einem gleitenden Durchschnitt geglättet werden. Der Trend kann durch Detrending der Daten isoliert werden. Dies kann durch Fokussierung auf Bewegungen über und unter einem gleitenden Durchschnitt erfolgen. Alternativ kann der Detrended Price Oscillator verwendet werden (siehe unten). Schritte zum Suchen von Zyklen 1. Setzen Sie Diagramm auf Protokollskala. (Diese Option finden Sie unter Diagrammattribute.) Bei der Suche nach Zyklen ist es wichtig, Preisänderungen in Prozentanteilen statt absoluter Bedingungen zu sehen. Auf einer arithmetischen Skala wird ein Vorschuss von 100 bis 200 genauso aussehen wie ein Vorschuss von 300 auf 400. Obwohl beide Fortschritte 100 Punkte sind, unterscheiden sie sich in Prozent. Ein Zug von 100 auf 200 ist 100, während ein Zug von 300 auf 400 33,3 ist. Auf einer Protokollskala wird die Verschiebung von 100 auf 200 viel größer erscheinen als die Verschiebung von 300 auf 400. Dies ist, weil die prozentuale Änderung von 100 bis 200 dreimal größer ist. Ein Protokollmaßstabsdiagramm ist erforderlich, um die Preisaktion über einen langen Zeitraum mit grßeren Preisänderungen korrekt zu vergleichen. 2. Glätten Sie die Preisreihe mit einem kurzen einfachen gleitenden Durchschnitt. Dies ist die Beseitigung der zufälligen Lärm und Fokus auf die allgemeinen Bewegungen. Eine kurze 5-tägige SMA ist oft ausreichend. Das Glätten hilft auch, Reaktionsverläufe zu definieren, wenn die Volatilität hoch ist, wie Oktober-November 2008 in der Tabelle unten. 3. Visuell analysieren die Diagramme für mögliche Zyklus Tiefen. Dies ist vielleicht der einfachste Weg, um Zyklen zu finden. Finden Sie ein paar Tiefen, die scheinen die gleiche Zykluslänge haben und verlängern, dass Zyklus in die Zukunft. 4. Detrend die Preisreihe, um auf Zyklus-Tiefs zu konzentrieren. Detrending kann mit dem Detrended Price Oscillator (DPO) durchgeführt werden. Dieser Indikator basiert auf einem zentrierten gleitenden Durchschnitt, dh einem gleitenden Durchschnitt, der um einen Faktor (N2 1) nach links verschoben wurde. Ein 20-Tage-DPO würde auf einem 20-Tage-Gleitende Durchschnitt nach links (Vergangenheit) um 11 Tage (202 1) 11). DPO wäre dann der Schlusskurs abzüglich des Wertes des verschobenen gleitenden Durchschnitts. Der resultierende Oszillator reflektiert Preisbewegungen oberhalb und unterhalb dieses verschobenen gleitenden Durchschnitts. Wir können dann Oszillator-Dips verwenden, um einen Zyklus zu identifizieren. Beachten Sie, dass der DPO vor dem letzten Preis endet. Dies liegt daran, dass der gleitende Durchschnitt verschoben wird und der DPO mit dem verschobenen gleitenden Durchschnitt übereinstimmt. Es hilft oft, den DPO an die Zykluslänge anzupassen. Verwenden Sie einen 10-Perioden-DPO, wenn Sie nach 10-Tage-Zyklus-Tiefen oder einem 40-Tage-DPO suchen, wenn Sie nach 40-tägigen Zyklusstunden suchen. Die folgende Tabelle zeigt den SampP 500 mit dem Detrended Price Oscillator und dem Cycle Lines Tool. Das Diagramm wird im Protokollmaßstab angezeigt, um die Bewegungen als Prozentsätze anzuzeigen. SPX wird als 5-tägiges SMA gezeigt, das 3 Tage verschoben wird. Dies stellt die Handlung in der Mitte der gleitenden durchschnittlichen Periode. Die visuelle Analyse deutet darauf hin, dass es einen Drei-Monats-Zyklus bei der Arbeit. Daher wird der Detrended Price Oscillator auf 65 Tage gesetzt, um den Verdachtszyklus zu bestätigen. Der Detrended Price Oscillator wird alle paar Monate negativ, um einen wiederkehrenden Zyklus bei der Arbeit zu bestätigen. Die blauen Pfeile zeigen die anfänglichen Schätzungen für den 65-Tage-Zyklus. Das Zykluslinien-Werkzeug wird dann angewendet, um die Zyklen gleichmäßig zu verbreiten und Projekt in die Zukunft zu projizieren. Kalenderzyklen Wie der Name schon vermuten lässt, basiert der Präsidentschaftszyklus auf der ersten und zweiten Hälfte des Präsidiums. Dieser Zyklus ist nicht unfehlbar, aber er hat gute Ergebnisse in den letzten 50 Jahren produziert. Die Aktien stiegen im Allgemeinen zwar an, aber die SampP 500 stiegen in der zweiten Jahreshälfte stärker an als im ersten Halbjahr. Die folgende Tabelle zeigt den SampP 500 mit dem Präsidentenzyklus der letzten 20 Jahre. Es beginnt mit Reagan039s ersten zwei Jahren (1981-1982) und endet mit Obama039s ersten Jahr (2009). Yale Hirsch, Gründer der Stock Trader039s Almanach. Entdeckte die sechsmonatige Zyklus im Jahr 1986. Dieser Zyklus ist einer der beliebtesten an der Wall Street. Die bullische Periode erstreckt sich von November bis April und die bärische Periode erstreckt sich von Mai bis Oktober. Gehen Sie weg und verkaufen im Mai kommt aus diesem Zyklus. Sy Harding nahm die Sechs-Monats-und Präsidentenzyklen weiter, indem sie MACD für Timing. Grundsätzlich kaufen, wenn beide Zyklen sind bullish und MACD wird positiv. Verkauf, wenn beide Zyklen bearish und MACD negativ sind. Dies ist ein gutes Beispiel für die Verwendung anderer Indikatoren in Verbindung mit Zyklen zur Verbesserung der Leistung. Schlussfolgerungen Sobald identifiziert und verstanden, können Zyklen erhebliche Mehrwert auf die technische Analyse Tool-Box hinzufügen. Zyklen sind nicht perfekt. Einige werden vermissen, einige werden verschwinden und einige werden einen direkten Treffer liefern. Deshalb ist es wichtig, Zyklen in Verbindung mit anderen Aspekten der technischen Analyse zu verwenden. Trend bestimmt Richtung, Oszillatoren definieren Impuls und Zyklen erwarten Wendepunkte. Suchen Sie nach Bestätigung mit Unterstützung oder Widerstand auf dem Kursdiagramm oder eine Umdrehung in einem Schlüsselimpuls-Oszillator. Es kann auch dazu beitragen, Zyklen zu kombinieren. Zum Beispiel hat die Börse bekannt, dass 10 Wochen, 20 Wochen und 40 Wochen Zyklen haben. Diese Zyklen können mit dem Sechsmonatszyklus und dem Präsidentschaftszyklus kombiniert werden, um einen Mehrwert zu schaffen. Signale werden verstärkt, wenn mehrere Zyklen bei einem niedrigen Zyklus schachteln. Verwenden von SharpCharts Sie können unser ChartNotes-Annotation-Tool verwenden, um Cycle-Linien, Zyklus-Kreise und Sinewaves zu Ihren Diagrammen hinzuzufügen. Unten finden Sie ein Beispiel für ein Diagramm, das mit Cycle Lines kommentiert ist. Beim Hinzufügen von Zyklusnotationen ist es manchmal hilfreich, die ersten zwei Zyklustiefen mit vertikalen Linien zu messen. Für einen 20-tägigen Zyklus, setzen Sie eine vertikale Linie auf die erste niedrig, zählen 20 Tage und dann eine zweite vertikale Linie. Beginnen Sie mit dem Zeichnen der Zyklusnotation von der ersten vertikalen Linie und erweitern Sie sie für den ersten 20-Tage-Zyklus auf die zweite vertikale Linie. Die folgenden Zyklen werden auch 20 Tage sein. Weitere Informationen darüber, wie Sie Cycle Lines, Cycle Circles und Sinewave-Annotationen zu Ihren Diagrammen hinzufügen können, finden Sie in unserem Support Center-Artikel auf ChartNotes039 Line Study Tools. Der folgende Snapshot stammt aus den SharpCharts-Einstellungen für die Zyklusanalyse. Zuerst kann eine Preisplot unter Chart AttributeType unsichtbar gemacht werden. Zweitens kann das Feld Log Scale ausgewählt werden, um Preisbewegungen als Prozentsatzänderungen anzuzeigen. Drittens ist es manchmal notwendig, zusätzliche Balken zum Diagramm hinzuzufügen, um Zykluslinien in die Zukunft zu verlängern. Viertens wurde ein versetztes 5-Tage-SMA als Überlagerung verwendet. Fünftens wird der Detrended Price Oscillator auf 20 Tage gesetzt und im Indikatorfenster unten angezeigt.
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